• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Временная эволюция параметризующих функций и прогнозирование котировки валют новых рыночных экономик

ФИО студента: Бирюков Павел Андреевич

Руководитель: Евстигнеев Владимир Рубенович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Магистратура

Год защиты: 2014

Теория Синергетики Г. Хакена, предполагает наличие «показателей порядка системы» - медленно меняющихся параметров, управляющих сложными физическими структурами, которые вне распространённых метафорических прочтений синергетики могут быть соотнесены с нецелочисленными показателями порядка системы, координирующей взаимодействие. В ходе данной работы степени нелинейного дифференциального уравнения Фоккера-Планка (Ф-П) будут использованы в качестве параметров, управляющих структурой ценового процесса финансового рынка. Данные показатели будут использованы для построения решения уравнения Ф-П, используемого в дальнейшем в качестве функции плотности вероятности (ФПВ) распределения случайной величины ценового процесса. Практическое применение данного подхода заключается в возможности выявления индикатора устойчивых состояний рынка и разграничения волатильных участков.Для определения параметризующих Ф-П функций будут применены непараметрические методы оценки функции мгновенной диффузии. Функция мгновенно сдвига будет получена через функциональную зависимость от функции мгновенной диффузии. Степени нелинейного Ф-П будут определены через минимизацию отклонения эмпирической ФПВ ценового процесса, полученного методом моментов, и ФПВ ценового процесса, полученного как решение Ф-П.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ