Влияние ликвидности на эффективность перекрестного арбитража

<p>В выпускной квалификационной работе на тему &laquo;Влияние ликвидности на эффективность перекрестного арбитража&raquo; рассматривается эффективность стратегии статистического арбитража на российском рынке и её взаимосвязь с ликвидностью используемых инструментов.</p><p>Объектом исследования является российский фондовый рынок.</p><p>Предметом исследования является влияние ликвидности на эффективность стратегии перекрестного арбитража на российском фондовом рынке.</p><p>Целью работы является разработка собственной версии стратегии перекрестного арбитража, тестирование её эффективности на российском рынке акций и оценка влияния ликвидности инструментов на эффективность стратегии.</p><p>Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложения.</p><p>Во введении раскрывается актуальность проблемы для российского рынка. В первой главе проводится обзор существующей по анализируемому вопросу литературы. Во второй главе раскрывается методология построения стратегии и алгоритм её разработки и тестирования. В третьей главе проводится анализ результатов тестирования стратегии и влияния ликвидности инструментов на прибыльность стратегии. В заключении приводятся полученные в ходе исследования выводы.</p><p>Объем выпускной квалификационной работы составляет 44 листа.</p><p>Иллюстративный материал включает 11 графических диаграмм и таблиц, 6 листингов с исходным кодом программной реализации стратегии. Список использованных источников представлен 19 наименованиями.</p>