• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Рылова Кристина Максимовна
Моделирование процесса ценообразования на мировом нефтяном рынке
Отделение статистики, анализа данных и демографии
Бакалавриат
10
2014
Данное исследование посвящено моделированию процесса ценообразования на мировом нефтяном рынке. Цель работы - это анализ существующих способов моделирования цены на нефть и построение собственной модели ценообразования.В первой главе автор приводит теоретические основы моделирования цен на нефть: выявлены особенности и основные тенденции развития нефтяного рынка и доказано, что несмотря то, что влияние финансовых факторов в процессе ценообразования на нефтяном рынке устойчиво растет, ни в коем случае нельзя пренебрегать структурной составляющей рынка, т.к. ценовые шоки происходят в первую очередь по причине изменений спроса и предложения, что придает им особую значимость. К тому же, автор отмечает значительную зависимость спроса и предложения от макроэкономической и политической ситуацией в странах - основных игроках рынкаКроме того, разработана методика анализа систем ценообразования, представлена собственная классификация способов моделирования и приведены примеры структурных, эконометрических и смешанных моделей ценообразования на рынке нефти.Во второй главе упор сделан на эконометрическое моделирование. Проведенное исследование включает в себя следующие аспекты: исследование тенденции временного ряда различными способами, построение трендовых моделей, применение процедуры сглаживания временного ряда, проверка ряда на сезонность и моделирование сезонных и тренд-сезонных моделей, использование фиктивных переменных для моделирования и построение адаптивных моделей на примере модели Брауна. Автор доказывает, что эконометрические модели, в частности модель Брауна и модель ARIMA, могут быть использованы для прогнозирования цен на нефть.В третьей главе автор предлагает собственную смешанную модель ценообразования на мировом нефтяном рынке, научная ценность которой заключается в том, что во внимание одновременно принимаются факторы структурной и финансовой составляющей рынка. За основу модели были взяты работы Dees (2007) и Kaufmann(2010), в которых ученые предлагают структурную модель ценообразования, состоящую из спроса, предложения и ценового правила, а также работы Ellen (2010) и Andreopoulos-Loukazevits (2011), применяющие гетерогенную агентскую модель (HAM) в соответствии с принципами поведенческой экономики и агентской теорией для моделирования финансовой составляющей процесса ценообразования на рынке нефти.
Текст работы (работа добавлена 23 мая 2014г.)
(1390.82 Kb)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР