Рамочная балансово-эконометрическая модель банковской системы РФ

<p>Цель данной работы заключается в моделировании баланса и отчёта о прибылях и убытках для банковской системы РФ в широкой номенклатуре переменных и с непосредственным учётом валютного курса на данных за период с января 2004 по июль 2013. &nbsp;В связи с этим, задачи: моделирование потребности в ликвидных активах и пассивах; моделирование выполнения баланса банковской системы; моделирование валютных составляющих; моделирование выполнения равенства доходов и расходов отчёта о прибылях и убытках. Подобная балансово-эконометрическая конструкция позволит моделировать реакцию банковской системы на внешние воздействия и поможет ответить на подобные вопросы: как качественно реагирует банковская система на девальвацию или на изменение курса, на изменение политики Центрального Банка?</p><p>Представленная балансово-эконометрическая модель описывает не только профильную, но и &laquo;сопровождающую&raquo; деятельность банка, а также может служить в качестве &laquo;рамки&raquo; для модели оптимального поведения. Модель построена благодаря эконометрическим соотношениям с учётом разделения на валютную и рублёвую части, а также уравнениям баланса и соотношениям агрегатов разной скорости. Помимо стандартного эконометрического аппарата в работе предложен особый метод очищения от сезонности, метод оценки тройной системы уравнений, а также применена особая процедура исключения переменных для получения финальной модели с учётом вкладов в R² и значимости. При сценарном описании поведения экзогенных переменных модель позволяет получить адекватные прогнозы поведения банковской системы с учётом всех взаимосвязей на два года вперёд.</p><p>Помимо модели для баланса, построена модель для отчёта о прибылях и убытках, который непосредственно связан с балансом и представляет собой квартальные данные в отличие от данных по месяцам для баланса. Для этого предложен метод для поиска процентных ставок, а также особый метод переоценки валютных частей используемых агрегатов, который хорошо описывает статистику. После выделения экзогенных переменных и их сценарного описания с помощью эконометрических соотношений для эндогенных переменных и уравнений отчёта построена система, описывающая взаимодействие доходов и расходов с учётом валютного курса на 8 кварталов вперёд.</p>