Управление ликвидностью в коммерческом банке: Анализ и прогнозирование.

<p>&nbsp; &nbsp;Недавний финансовый кризис выявил две особенно важные современные проблемы финансового рынка: ликвидность и качество активов. Для банковского сектора данные проблемы являются особенно острыми, так как последствия прочих банковских рисков часто проявляются как реализация риска ликвидности. Потеря банком ликвидности может повлечь за собой полную потерю его платежеспособности. В связи с этим коммерческим банкам необходимо постоянно анализировать и управлять своей ликвидностью в настоящем, а также прогнозировать и оценивать возможное ее состояние в будущем.</p><p>&nbsp;&nbsp; Существует множество методов по оценке состояния банковской ликвидности. Самые популярные из них были рассмотрены в работе: метод анализа разрывов активов и пассивов по срокам их погашения, коэффициентный метод, метод анализа разрывов активов и пассивов в структурном аспекте. Существование большого количества методов оценки состояния ликвидности обусловлено тем, что оценка ликвидности, произведенная лишь с помощью одного из способов не является исчерпывающей &ndash; банк может с успехом выполнять обязательные нормативы ликвидности, однако быть мало-ликвидным по структуре своих активов и пассивов. По этим причинам банкам крайне важно постоянно оценивать и анализировать свою ликвидность в разных аспектах для того, чтобы иметь возможность своевременно принимать верные управленческие решения по улучшению ее состояния.</p><p>&nbsp;&nbsp; Финансовый кризис 2009 года, его глобализация и масштабы, показали всему миру, что надзор за состоянием ликвидности необходимо осуществлять не только на микро-, но и на макро-уровне. Международные требования к ликвидности должны существовать наравне с международными требованиями к капиталу. Лишь в этом случае можно говорить о стабильности мирового банковского сектора в целом. В связи с этим, Базельский Комитет по Банковскому Надзору разработал и представил 2 новых стандарта банковской ликвидности: норматив Liquidity Coverage Ratio, ориентированный на краткосрочную ликвидность, и норматив Net Stable Funding Ratio, ориентированный на прогноз долгосрочной ликвидности. Данные стандарты были подробно рассмотрены в работе, был произведен их расчет на примере некоторых коммерческих банков РФ. Также был проведен сравнительный анализ новых стандартов ликвидности Базеля III и существующих на настоящий момент обязательных банковских нормативов ликвидности РФ, рассмотрены их схожие черты и принципиальные различия.&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp; Оценивая ликвидность коммерческих банков крайне важно рассматривать ее в различных аспектах, так как для получения наиболее точных результатов необходима именно комплексная оценка, как на индивидуальном, так и на международном уровне. Только в этом случае банковская ликвидность может быть оценена наиболее полно и адекватно.&nbsp;</p>