Влияние валютных рисков на стоимость собственного капитала на развивающихся рынках
ФИО студента: Демидов Пётр Александрович
Руководитель: Дранев Юрий Яковлевич
Кампус/факультет: Факультет экономических наук
Программа: Бакалавриат
Год защиты: 2014
Данная работа тестирует дополненную фактором валютного риска модель Фамы-Френча. В работе произведён анализ подверженности российчких компаний валютному риску, а также протестированы различные предположения, которые могут объяснять наличие или отсутствие подверженности. Основным выводом является то, что расширенная модель Фамы-Френча, включающая в себя валютный риск показывает лучшие результаты исходя из статистических тестов.
Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.
Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.
Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.
ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.