• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Здорова Наталия Вячеславовна
Выявление и регулирование системно значимых банков: оценка рисков для банковской системы
Магистратура
2014
Актуальность темы магистерской диссертации объясняется недостаточной степенью научной и практической разработанности вопросов выявления и государствен­ного регулирования деятельности системно значимых кредитных организаций в российском банковском секторе, существенной концентрацией капитала и ключевых активно-пассивных операций в нескольких крупнейших банках страны, необходимостью разработки прозрачной идеологии и практических методов регулирования деятельности системообразующих банков. Целью магистерской диссертации является исследование подходов к определению критериев системной значимости финансовых институтов, оценке степени вклада банков в системный риск, а также разработка методики выявления системно важных кредитных организаций в российском банковском секторе. Достижение данной цели предполагает выполнение следующих задач:Сопоставить различные точки зрения, объясняющие сущность и виды системного риска, рассмотреть и сравнить основные методы оценки системного риска ликвидности;Изучить существующие исследования, посвященные вопросу оценки системной важности кредитных организаций, проанализировать международный опыт выявления национальных системно значимых банков;С помощью эконометрических методов исследовать влияние показателей деятельности российских банков на уровень вклада в системный риск; на основании полученных оценок выделить критерии системной важности банков, позволяющие им быть серьезным источником системных рисков;Сформировать перечень банков, в наибольшей степени способствующих распространению кризисных явлений в банковской системе;Обосновать необходимость специального государственного регулирования системно значимых банков, внести предложения по установлению дополнительных требований к капиталу системно значимых банков. Основные результаты исследования:Разработана методика выявления системно значимых кредитных организаций в банковском секторе РФ, основанная на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и учитывающая специфику российской банковской системы.Создана прикладная модель, описывающая систему зависимости степени вклада банка в системный риск от набора банковских факторов; на основе эконометрического анализа дифференцированы веса индикаторов в системе оценки системной значимости с учетом особенностей российской банковской системы, определены ключевые критерии системной важности банков.Проведена апробация разработанной методики определения системной значимости на данных официальной отчетности крупнейших российских банков. Получены количественные оценки степени системной важности отечественных кредитных организаций, сформирован список системно значимых банков в российском банковском секторе.В зависимости от уровня системной значимости установлены регулятивные требования к кредитным организациям, произведены количественные оценки необходимых дополнительных начислений к капиталу. Практическая значимость Результаты исследования могут быть использованы в экспертно- аналитической работе в интересах регулятивных органов по совершенствованию подхода к определению критериев системной значимости кредитных организаций в российском банковском секторе. Практическую ценность имеет разработанный эмпирический метод присвоения весов показателям системной значимости банков в рамках индикаторного подхода.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР