Выявление и регулирование системно значимых банков: оценка рисков для банковской системы

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>Актуальность</strong> темы магистерской диссертации объясняется недостаточной степенью научной и практической разработанности вопросов выявления и государствен&shy;ного регулирования деятельности системно значимых кредитных организаций в российском банковском секторе, существенной концентрацией капитала и ключевых активно-пассивных операций в нескольких крупнейших банках страны, необходимостью разработки прозрачной идеологии и практических методов регулирования деятельности системообразующих банков.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Целью</strong> магистерской диссертации является исследование подходов к определению критериев системной значимости финансовых институтов, оценке степени вклада банков в системный риск, а также&nbsp; разработка методики выявления системно важных кредитных организаций в российском банковском секторе.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Достижение данной цели предполагает выполнение следующих <strong>задач</strong>:</p><ul><li>Сопоставить различные точки зрения, объясняющие сущность и виды системного риска, рассмотреть и сравнить основные методы оценки системного риска ликвидности;</li><li>Изучить существующие исследования, посвященные вопросу оценки системной важности кредитных организаций, проанализировать международный опыт выявления национальных системно значимых банков;</li><li>С помощью эконометрических методов исследовать влияние показателей деятельности российских банков на уровень вклада в системный риск; на основании полученных оценок выделить критерии системной важности банков, позволяющие им быть серьезным источником системных рисков;</li><li>Сформировать перечень банков, в наибольшей степени способствующих распространению кризисных явлений в банковской системе;</li><li>Обосновать необходимость специального государственного регулирования системно значимых банков, внести предложения по установлению дополнительных требований к капиталу системно значимых банков.</li></ul><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Основные результаты исследования:</strong></p><ul><li>Разработана методика выявления системно значимых кредитных организаций в банковском секторе РФ, основанная на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и учитывающая&nbsp; специфику российской банковской системы.</li><li>Создана прикладная модель, описывающая систему зависимости степени вклада банка в системный риск от набора банковских факторов; на основе эконометрического анализа дифференцированы веса индикаторов в системе оценки системной значимости с учетом особенностей российской банковской системы, определены ключевые критерии системной важности банков.</li><li>Проведена апробация разработанной методики определения&nbsp; системной значимости на данных официальной отчетности крупнейших российских банков. Получены количественные оценки степени системной важности отечественных кредитных организаций, сформирован список системно значимых банков в российском банковском секторе.</li><li>В зависимости от уровня системной значимости установлены регулятивные требования к кредитным организациям, произведены количественные оценки необходимых дополнительных начислений к капиталу.</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Практическая значимость</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Результаты исследования могут быть использованы в экспертно- аналитической работе в интересах регулятивных органов по совершенствованию подхода к определению критериев&nbsp; системной значимости кредитных организаций в российском банковском секторе. Практическую ценность имеет разработанный эмпирический метод присвоения весов показателям системной значимости банков&nbsp; в рамках индикаторного подхода.</p>