• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Ерпылев Алексей Витальевич
Аномалии цен активов, появляющиеся из-за использования портфельной теории Марковица
Бакалавриат
2014
В данной работе изучаются аномалии в ценах активов, появляющиеся в связи с тем, что существенное число инвесторов придерживаются схожих инвестиционных стратегий – модификаций портфельной теории Марковица. Были рассмотрены четыре различных модификации модели Марковица, включая модели дополненные правилом выбора основанным на эмпирически полученном уровне неприятия риска. Данный уровень неприятия риска находится с помощью уравнения Якверта. Производился поиск аномалий в исторических данных Российского фондового рынка с января 2010 по апрель 2014 года. Были найдены аномалии, связывающие изменения весов активов в рассматриваемых моделях и будущих доходностей этих активов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР