• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Прогнозирование дневной и внутридневной динамики обменного курса рубля с использованием комбинированных прогнозов

ФИО студента: Авраменко Ольга Сергеевна

Руководитель: Пырлик Владимир Николаевич

Кампус/факультет: Факультет экономики (Санкт-Петербург)

Программа: Магистратура

Год защиты: 2014

<p style="text-align: justify;">На сегодняшний день существует множество моделей построения прогнозов для временных рядов в среднесрочной перспективе. Для изучения в рамках текущей работы был выбран метод комбинирования индивидуальных прогнозов. Одним из главных преимуществ комбинирования является снижение с его помощью прогнозной ошибки, то есть увеличение точности прогноза.&nbsp; Поскольку идея комбинирования прогнозов относительно новая, то в ее изложении и применении существуют некоторые пробелы. Одним из основных вопросов, не решенных еще на сегодняшний день, является способ оценивания весов, с которыми будут комбинироваться индивидуальные прогнозы.</p><p style="text-align: justify;">В данной работе исследовалось построение прогноза динамики курсов валютных пар евро-рубль и доллар-рубль. Были построены индивидуальные прогнозы динамики обменного курса на основе моделей ARIMA/SARIMA, получены оценки индивидуальных прогнозов. На основе последних были построены &nbsp;комбинированные прогнозы с использованием различных видов оценок весов индивидуальных прогнозов. Помимо дневных данных о динамике курса рубля относительно ведущих валют мира &ndash; евро и доллар, в данной работе рассматривались также внутридневные данные, а именно часовые и 4-часовые данные.</p><p style="text-align: justify;">В работе предложена новая техника комбинирования краткосрочных прогнозов временного ряда на основе семейства вложенных моделей. Предлагаемая техника является частным случаем комбинирования на взвешенной регрессии, в которой выбросам в динамике индивидуальных прогнозов приписывается нулевой вес, а остальные наблюдения получают вес пропорционально квадрату номера наблюдения. Варьируя уровень отсечения выбросов можно найти компромисс между зашумленностью прогнозов в результате включения в выборку выбросов и снижением качества комбинированного прогноза из-за использования слишком маленькой выборки. Также, было предложено использовать веса, заданные указанными методами, с учетом их пропорциональности прогнозным значениям.</p><p style="text-align: justify;">В качестве семейства моделей для построения прогнозов рассматривались спецификации моделей SARIMA. Для оценки результатов (полученных прогнозов) решено использовать коэффициент MAPE, так как он более устойчив к разбросам прогнозируемых данных относительно истинных значений и разбросам относительно тренда временного ряда.</p><p style="text-align: justify;">Применение предлагаемой техники комбинирования позволило получить более качественные прогнозы в терминах средней абсолютной процентной ошибки прогноза, чем индивидуальные прогнозы или техника комбинирования на основе обычного МНК.</p>

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ