Анализ стратегии группы банков на основе имитационного моделирования

<p>В сфере кредитно-денежной политики государства наиболее важную роль играют государственные и коммерческие банки. Их деятельность может оказывать существенное влияние на экономику в целом, благодаря их связям с различными ее секторами. В данных условиях&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; разработка эффективных методов и инструментария для&nbsp; управления&nbsp; кредитно-инвестиционными и депозитно-аккумуляционными ресурсами, а так же процентными ставками, гэпом, и различными видами рисков&nbsp; является стратегически значимым для кредитных организаций.</p><p>Цель данного исследования: разработка имитационной модели деятельности группы из четырех российских банков и выработка эффективной стратегии для каждого из них.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Основные задачи, решенные в рамках исследования включают:</p><p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; обзор существующих подходов к решению задач стратегического управления банком и моделированию их деятельности;</p><p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; формулировка системы уравнений динамической модели управления стратегией банка;</p><p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; разработка имитационной модели стратегического управления банком, учитывающую возможные варианты развития экономики;</p><p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; проведение численных экспериментов с использованием разработанной модели на реальных данных;</p><p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; формирование рекомендаций по выбору наилучшей стратегии для каждого банка-агента.</p><p>Структура данной работы состоит из глав:</p><p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Первая глава представляет краткую характеристику банковского сектора в России, а так же включает обзору литературы и исследований, посвященных методам системной динамики, имитационному моделированию,&nbsp; агентному моделированию, а так же математическому моделированию банковской деятельности;</p><p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вторая глава включает в себя основные результаты анализа данных о деятельности моделируемых агентов, описание взаимозависимостей между элементами банковской деятельности, а так&nbsp; же представление логико-математического описания функционирования банка;</p><p>&bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Третья глава посвящена разработки имитационной модели&nbsp; проведению имитационного эксперимента, включающего оптимизацию управляющих параметров и стресс-тестирование методом Монте-Карло. По итогам эксперимента будут сделаны выводы и&nbsp; выработаны рекомендации для каждого банка.</p><p>&nbsp;</p>