• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Горбунов Алексей Вячеславович
Риск ликвидности банка: детерминанты темпа прироста вкладов в российском коммерческом банке
Бакалавриат
2014
Настоящая работа посвящена изучению сберегательного поведения населения Российской Федерации как фактора обеспечения ликвидности отечественных кредитных организаций. Нестабильность текущей макроэкономической ситуации осложняет прогнозирование поведения российских вкладчиков, а неустойчивая ресурсная база делает проблему риска ликвидности особенно актуальной для банков. Целью данного исследования является выявление факторов, определяющих темп прироста вкладов в российских банках, а также разработка инструментального аппарата, позволяющего с определённой степенью надёжности спрогнозировать данный показатель для конкретной кредитной организации. В процессе достижения поставленной цели изучены существующие в российской и зарубежной практике теоретические подходы к проблеме паники вкладчиков и прогнозированию величины оттока вкладов в коммерческом банке; выявлены факторы, влияющие на сберегательное поведение россиян; на основе авторской эконометрической модели, обеспечивающей анализ макроэкономических показателей и банковских данных, определены детерминанты темпа прироста вкладов в российских банках, а также оценено качество прогноза, выполняемого предложенной моделью на горизонт в один квартал. Теоретическая часть работы основывается на методе системного анализа. Эмпирическое исследование делает акцент на эконометрическом и математическом методах. Следует отметить, что логика исследования опирается на модель экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, которая позволяет монетарным властям разных стран оценить вероятность бегства вкладчиков и ожидаемый размер изъятия вкладов. Анализ работ и накопленного опыта зарубежных и отечественных учёных-экономистов позволил разделить существующие взгляды на причины массового оттока вкладов на 2 группы: одни авторы видят причину паники вкладчиков в снижении доверия к банковской системе, другие – в экономических потрясениях. Существующие статистические исследования в области сберегательного поведения россиян помогли установить, что основным для наших соотечественников является мотив создания запаса средств «на чёрный день». Также можно утверждать, что сберегательный процесс в стране сдерживается невысокой финансовой грамотностью населения, преобладанием краткосрочного горизонта планирования личного бюджета. Основой регрессионного анализа послужили панельные данные, содержащие в себе как макроэкономические индикаторы, так и индивидуальные показатели 27 крупнейших российских банков за период с 2007 по 2013 год на квартальной основе. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наибольший негативный эффект на темп прироста вкладов в РФ оказывает обесценение рубля и отток капитала из страны. Значимо положительное влияние на динамику вкладов в отечественных банках имеют увеличение реальных располагаемых доходов населения и рост индекса РТС. Построенная модель темпа прироста вкладов позволяет прогнозировать данный показатель на горизонт в 1 квартал с точностью приблизительно 66%.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР