Риск ликвидности банка: детерминанты темпа прироста вкладов в российском коммерческом банке

<p>Настоящая работа посвящена изучению сберегательного поведения населения Российской Федерации как фактора обеспечения ликвидности отечественных кредитных организаций. Нестабильность текущей макроэкономической ситуации осложняет прогнозирование поведения российских вкладчиков, а неустойчивая ресурсная база делает проблему риска ликвидности особенно актуальной для банков. Целью данного исследования является выявление факторов, определяющих темп прироста вкладов в российских банках, а также разработка инструментального аппарата, позволяющего с определённой степенью надёжности спрогнозировать данный показатель для конкретной кредитной организации. В процессе достижения поставленной цели изучены существующие в российской и зарубежной практике теоретические подходы к проблеме паники вкладчиков и прогнозированию величины оттока вкладов в коммерческом банке; выявлены факторы, влияющие на сберегательное поведение россиян; на основе авторской эконометрической модели, обеспечивающей анализ макроэкономических показателей и банковских данных, определены детерминанты темпа прироста вкладов в российских банках, а также оценено качество прогноза, выполняемого предложенной моделью на горизонт в один квартал. Теоретическая часть работы основывается на методе системного анализа. Эмпирическое исследование делает акцент на эконометрическом и математическом методах. Следует отметить, что логика исследования опирается на модель экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования,&nbsp; которая позволяет монетарным властям разных стран оценить вероятность бегства вкладчиков и ожидаемый размер изъятия вкладов. Анализ работ и накопленного опыта зарубежных и отечественных учёных-экономистов позволил разделить существующие взгляды на причины массового оттока вкладов на 2 группы: одни авторы видят причину паники вкладчиков в снижении доверия к банковской системе, другие &ndash; в экономических потрясениях. Существующие статистические исследования в области сберегательного поведения россиян помогли установить, что основным для наших соотечественников является мотив создания запаса средств &laquo;на чёрный день&raquo;. Также можно утверждать, что сберегательный процесс в стране сдерживается невысокой финансовой грамотностью населения, преобладанием краткосрочного горизонта планирования личного бюджета. Основой регрессионного анализа послужили панельные данные, содержащие в себе как макроэкономические индикаторы, так и индивидуальные показатели 27 крупнейших российских банков за период с 2007 по 2013 год на квартальной основе. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наибольший негативный эффект на темп прироста вкладов в РФ оказывает обесценение рубля и отток капитала из страны. Значимо положительное влияние на динамику вкладов в отечественных банках имеют увеличение реальных располагаемых доходов населения и рост индекса РТС. Построенная модель темпа прироста вкладов позволяет прогнозировать данный показатель на горизонт в 1 квартал с точностью приблизительно 66%.</p>