Многопродуктовая модельная декомпозиция компонент валового внутреннего продукта России

<p>В работе предлагается методика многопродуктовой модельной декомпозиции макроэкономической статистики на примере официальных данных по ВВП России и его компонентам из разложения по использованию. Подробно рассматривается вопрос подготовки данных к дальнейшему использованию при построении макроэкономических моделей, основным этапом которой является устранение сезонной составляющей из данных. Вводится система аксиом, описывающих свойства, которым должна удовлетворять произвольная процедура удаления сезонности. Показывается невозможность одновременного выполнения свойств аддитивности и инвариантности к дефлированию (мультипликативности), что приводит к необходимости выбора одного из этих свойств в зависимости специфики решаемой задачи. Показывается, что для наиболее распространенных на сегодня процедур не выполнено свойство инвариантности к дефлированию. Предлагается методика, удовлетворяющая ему по построению. Исследуются её свойства, проводится сопоставление с существующими процедурами сглаживания.</p><p>Предлагается методика многопродуктовой декомпозиции, главной отличительной характеристикой которой является отсутствие привязки к экспорту и импорту, что позволяет искать решение в значительно более широком классе и снимает ограничения на поведение дефляторов экспорта и импорта. Приводится подробное теоретическое обоснование процедуры, описывается методика расчёта на реальных данных и приводятся результаты работы процедуры декомпозиции на данных по компонентам ВВП России из разложения по использованию. Полученная двухпродуктовая декомпозиция представляет ценность не только как промежуточный этап при построении макроэкономических моделей, но и позволяет сделать ряд интересных содержательных выводов о поведении макроэкономических агентов. В работе также предлагается способ декомпозиции изменения запасов, что, в силу особенностей природы этого показателя, было одним из слабых мест предшествующих процедур декомпозиции. Для демонстрации гибкости предложенной процедуры приводится пример трехпродуктовой декомпозиции, построенной по той же схеме.</p>