• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоискМеню

Байесовская оценка динамической стохастической модели общего равновесия с неоптимизирующими домашними хозяйствами на российских данных

ФИО студента: Мамонов Максим Михайлович

Руководитель: Шульгин Андрей Георгиевич

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Бакалавриат

Год защиты: 2014

<p>Данная работа пытается внести свой вклад в развитие динамических стохастических моделей общего равновесия и проанализировать долю не оптимизирующих домашних хозяйств, роль введения этого параметра в модель и влияние его изменения на основные макроэкономические показатели России. Задачами нашего исследования будут выступать: рассмотрение ключевых научных работ, рассматривающих теорию потребления, построение динамических стохастической модели общего равновесия для России, поиск доли не оптимизирующих домашних хозяйств двумя способами: байесовским методом и методом инструментальных переменных.</p><p>Мы рассмотрели развитие теории потребления и сделали вывод о том, что теория перманентного дохода, которая была доминирующей в двадцатом веке, не отображает реальность с достаточной точностью. Было отмечено, что главной причиной этого являются ограничения на ликвидность некоторой группы домашних хозяйств. Подобную предпосылку необходимо использовать не только в микроэкономике, но и в макроэкономике, поэтому мы рассмотрели использование гипотезы о наличии не оптимизирующих домохозяйств в академической литературе и сравнили результаты рассмотренных моделей.</p><p>В практической части данной работы нами была построена динамическая стохастическая модель общего равновесия, представляющая экономику России. В нашей модели действуют шесть агентов, и их деятельность описывается двадцатью шестью уравнениями с аналогичным числом переменных. Для полученной модели мы нашли стационарное состояние и оценили ее на макроэкономических данных для России.</p><p>В результате оценки мы получили отклики реальных переменных на четыре шока в репрезентативной экономике, при этом нас особенно интересует шок государственных закупок. Необходимо сказать, что потребление оптимизирующих, т.е. обыкновенных домашних хозяйств уменьшается после шока, что соответствует экономической теории. При этом, потребление не оптимизирующих домашних хозяйств сначала увеличивается, а затем моментально падает. В итоге, суммарное потребление после шока снижается, что соответствует некоторым работам по данной теме и опровергает другие.</p><p>Для объяснения данного феномена мы оценили долю не оптимизирующих домашних хозяйств в экономике двумя способами. Во-первых, мы построили регрессию методом инструментальных переменных и определили лучшую из них. Затем мы оценили ее используя DSGE моделью. По итогам исследования, мы сделали вывод о том, что доля не оптимизирующих домашних хозяйств равна двенадцати с половиной процентов.</p>

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ