ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ

<p>Данная работа является попыткой установления связи между солнечной активностью и экономической системой. В целях подтверждения выдвинутых гипотез наблюдались корреляции между промышленным индексом Доу-Джонса и числами Вольфа. Данные охватывают исторический период с 1952 по&nbsp; 2012 год, что в общей сложности составляет 60 лет.</p><p>Недавний экономический кризис совпал с минимумом чисел солнечных пятен, что вызвало интерес к изучению влияния Солнца на экономику. Это обуславливает актуальность проведенного &nbsp;исследования, целью которого являлось, в частности, найти доказательства существования такой связи. В качестве переменной, описывающей колебания экономической конъюнктуры, использовался фондовый индекс, а именно промышленный индекс Доу-Джонса. Солнечная активность описывается числами солнечных пятен (измеряются числами Вольфа).</p><p>Для того, чтобы исследовать взаимосвязь между двумя временными рядами, мы применили взаимное вейвлет-преобразование с построением вейвлет-спектров в частотно-временном пространстве наряду с традиционными эконометрическими инструментами, такими как построение регрессии, тест на наличие единичного корня и т.д.</p><p>Вейвлет-анализ сделал возможным проверку гипотезы о связи между переменными и выявление частоты, с которой такая связь проявляется, с помощью построения скалограмм для вейвлет&nbsp; коэффициентов.</p><p>Мы использовали непрерывное вейвлет-преобразование, для того чтобы вычислить скалограммы вейвлет коэффициентов, используя вейвлет Морле.&nbsp; Анализ был проведен с использованием такого программного обеспечения, как Matlab, MS Excel 2010, Eviews 7.</p><p>Построенные скалограммы для промышленного индекса Доу-Джонса и чисел Вольфа (которые были использованы в качестве показателя, отображающего числа солнечных пятен) оказались различными и не имеющими ничего общего на первый взгляд. Но после построения взаимного вейвлет-спектра были выявлены совпадения экстремумов двух сигналов с частотой, равной частоте ряда чисел Вольфа.</p><p>Полученные результаты могут вести к лучшему пониманию движущих сил экономических циклов, но в дальнейшем исследовании в этой области необходимо затронуть некоторые другие аспекты корреляции. Также представляется возможным проведение аналогичного исследования на других данных, например, для других макроэкономических переменных или геомагнитных индексах.</p>