• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоискМеню

Анализ персистентности серий в динамических стохастических моделях общего экономического равновесия

ФИО студента: Кабаев Вячеслав Николаевич

Руководитель: Шульгин Андрей Георгиевич

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Бакалавриат

Год защиты: 2014

<p>В настоящей работе построена динамическая новокейнесеанская модель включающая в себя 4 экономических агента, а именно: потребителей, производителей промежуточных товаров, конечного производителя и центральный банк. Модель обладает следующими особенностями: убывающая отдача от масштаба у промежуточных производителей; центральный банк в модели работает по правилу Тейлора; потребители получают полезность от потребления, денег и работы, а также имеют привычки; все переменные модели - реальные. В модель было введено 4 шока, а именно шок предпочтений потребителей, шок сдерживающей монетарной политики, технологический шок и шок изменения государственных закупок. При оценке модели были использованы 3 серии данных американской экономики, а именно потребление, гос. закупки и ставка процента.</p><p>В работе представлено подробное описание и нахождение конечных уравнений модели, а также стационарного состояния. Проведено обсуждение процесса оценки модели и представлены априорные и апостериорные распределения параметров. Проанализированы отклики модельных переменных на шоки. В работе обсуждается проблема слабой совместной идентификации значения шока предпочтений потребителей и параметра его персистентности, а также слабая идентификация параметра эластичности потребления и параметра привычек потребителей.</p><p>По итогам проделанной работы, можно сделать вывод, что стабильность модели сильно зависит от параметра отдачи от масштаба. Важным результатом этой работы является то, что в сформулированной модели проблема слабой идентификации параметров персистентности и шоков не возникает, и таким образом эти параметры могут быть оценены совместно. Что касается параметров эластичности потребления и параметра привычек потребителей, также возможна их совместная оценка.</p>

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ