Методы оценки вероятности дефолта банков

<p>Объектом исследования в данной работе являются кредитные организации.</p><p>Предметом исследования является оценка вероятности дефолта банков.</p><p>Целью выпускной квалификационной работы является анализ методов оценки вероятности дефолта банков и разработка собственных моделей, позволяющих оценить вероятность дефолта банков на краткосрочном и долгосрочном временном горизонтах. В рамках изучения данной темы необходимо решить следующие задачи:</p><p>1. Рассмотреть теоретические аспекты определения дефолта кредитной организации.</p><p>2. Изучить подходы к определению дефолта.</p><p>3. Проанализировать существующие модели оценки вероятности дефолта.</p><p>4. Интерпретировать полученные результаты регрессионного анализа.</p><p>Новизной настоящей работы является построение модели вероятности дефолта банков на краткосрочном временном горизонте, поскольку на сегодняшний день в российской практике существуют модели, позволяющие оценить вероятность дефолта банков только на долгосрочном временном горизонте.</p><p>В первой главе мы рассмотрели теоретические аспекты определения дефолта кредитной организации. Во второй главе изучены подходы к определению дефолта банка и проанализированы существующие модели оценки вероятности дефолта. В главе три были построены новые модели оценки вероятности дефолта банков и проинтерпретированы полученные результаты регрессионного анализа</p>