• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Дорн Юрий Владимирович
Сравнительный анализ долгосрочных стратегий формирования портфеля ценных бумаг
Магистратура
9
2014
В работе исследуются задача о выборе оптимального портфеля ценных бумаг и задача о создании портфеля с меньшим числом бумаг, динамика доходности которого следует за динамикой доходности индекса. В рамках первой задачи проводится сравнительный анализ эффективности оптимального по Марковицу портфеля и его робастной версии. показано, что зачастую робастный подход дает лучший результат. Для решения второй задачи используется методология l1-оптимизации для получения разреженного портфеля.
Текст работы (работа добавлена 10 июня 2014г.)
(409.69 Kb)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР