Моделирование вероятности дефолта российских банков

ФИО студента: Костров Александр Владимирович

Руководитель: Слонимчик Козуевич Фабиан , Карминский Александр Маркович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Магистратура

Оценка: 7

Год защиты: 2014

<p>В данной работе осуществлено сравнение нескольких моделей вероятности дефолта российского банка с использованием национальной банковской статистики за период с 1998 по 2011 гг. Мы обнаружили, что модель бинарного выбора типа логит с квази-панельной структурой данных демонстрирует наиболее хорошие результаты. Также мы обнаружили квадратичную U - образную зависимость между достаточностью капитала банка и его вероятностью дефолта. Кроме того, макроэкономические, институциональные и временные факторы существенно улучшают качество модели. Эти результаты полезны для национальных регуляторов в финансовой сфере, как и для риск-менеджеров в коммерческих банках.</p>

Текст работы (работа добавлена 10 июня 2014 г.) (130.03 Kb)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ