• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Левкина Мария Борисовна
Моделирование устойчивости банков
Магистратура
2014
В работе построена модель устойчивости банков, действующих на территории Российской Федерации. Она основана на показателях финансовой отчётности. Используется метод классифицирующих деревьев, реализованный с помощью алгоритма CART (Classification and Regression Trees). Устойчивость банков понимается как сохранение у них лицензии на осуществление банковской деятельности. Данные для исследования были предоставлены информационным агентством «Мобиле». Они включают более чем 150 показателей финансовой отчётности о более чем 1000 банков за период с 1998 года по 2012 год. Все случаи отзывов лицензий были классифицированы по причинам, указанным в приказах об отзыве. Было выделено 4 класса причин: финансовая несостоятельность, отмывание денег, нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, недостоверная отчётность. Состояние банков анализировалось за последние 4 года их жизни по ежегодным показателям и за последний год жизни по месячным переменным. Перед реализацией расчётов, было сформулировано пять гипотез (сценариев) в виде набора показателей, характеризующих неустойчивое состояние банка. Они были подкреплены примерами из реальной жизни. Первая: небольшой банк имеет нетрадиционно высокий для банков показатель по наличности в кассе, высокий капитал и низкий норматив долгосрочной ликвидности. Вторая: небольшой банк также характеризуется высокими значениями денежных активов, но капитал мал, или даже отрицателен, незадолго до отзыва лицензии происходит увеличение кредитов и депозитов. Третья: банк занимается отмыванием денег и для вывода активов использует банки-нерезиденты, предоставляя им депозиты или кредиты. Такой банк имеет высокие значения по средствам в банках-нерезидентах и низкий оборот по ним. Четвёртая: рост кредитного портфеля в сочетании с высокими показателями по депозитам физических лиц. С целью завуалировать отчётность банки иногда оценивают свои активы как надежные, но резервы создают большие. Также они могут обменивать плохие активы на ценные бумаги. Наконец, пятая: высокая доля ценных бумаг и низкий оборот по ним. Такое положение дел будет вызывать подозрения, так как банки извлекают прибыль из ценных бумаг путём их покупки и продажи. Если оборот маленький, то бумаги могут быть некачественными. Первые четыре гипотезы нашли подтверждение в результатах расчётов. Кроме этого, были выявлены другие показатели, характеризующие неустойчивость банков. Закрывшиеся банки имеют высокие значения по прочим расходам, а также по другим доходам от банковских операций. У банков, лишенных лицензии по экономическим причинам, было очень мало средств на корреспондентском счете в ЦБ РФ. Они также характеризовались низким значением норматива мгновенной ликвидности.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР