Расчет кредитных поправок при оценке облигаций, свопов и опционов

ФИО студента: Енгибарян Дереник Оганесович

Руководитель: Белянин Алексей Владимирович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Бакалавриат

Год защиты: 2014

<p>Данная работа изучает расчет кредитных поправок при оценке ценных бумаг. Кредитная поправка призвана защитить одну из сторон трансакции от кредиьного риска. Кредитный риск это риск дефолта контрагента и он обязатен быть учтен при внебиржевых сделках. В этой работе рассматриваются требования Базельского коммитета, а так же сравниваются две продвинутые модели для расчета кредитных поправок с учетом корреляции между активом  и кредитоспособностью контрагента. Также в работе представлена новая односторонняя модель для расчета кредитных поправок.</p>

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ