Построение оптимального портфеля с переменной матрицей корреляций

ФИО студента: Манюков Виталий Евгеньевич

Руководитель: Патрик Анатолий Евгеньевич

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Бакалавриат

Год защиты: 2014

В данной работе был проведен сравнительный анализ двух подходов к построению оптимального портфеля с переменными матрицами корреляций. Случай стационарного портфеля со статической матрицей ковариаций был противопоставлен случаю портфеля с весами, пересматриваемыми исходя из прогнозов ковариационной матрицы на следующий день. Также были изучены особенности временных рядов активов, входящих в данный портфель. Так как в рамках данного исследования строился портфель с переменными матрицами корреляций, то корреляции были проверены на наличие асимметрии, так как наличие асимметрии является значимым фактом при построении оптимального портфеля. Помимо того, были изучены факторы, влияющие на изменение парных корреляций активов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ