• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Моделирование спредов по кредитным деривативам

ФИО студента: Куклев Лев Сергеевич

Руководитель: Качалов Дмитрий Александрович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Бакалавриат

Год защиты: 2014

<p style="text-align: justify;">Главной целью данной работы является понимание основных свойств спреда по кредитному дефолтному свопу (CDS) и определяющих его факторов. &nbsp;К рассмотрению приводится два основных подхода к оценке спреда: опционная модель и оценка ожидаемых платежей. Так как модели связаны с разными свойствами спреда по CDS, предполагается, что эти методы можно объединить. Комбинированная модель не является точной оценкой спреда, а даёт представление об основных факторах влияющих на его величину. При помощи линейной регрессии тестируются значимость факторов и знаки их коэффициентов. В результате, часть факторов имеет значимый и устойчивый эффект на размер спреда, но некоторые гипотезы были отвергнуты.</p>

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ