• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоискМеню

Моделирование Факторов Спрэда Европейской Межбанковской Ставки Предложения и Индексного Свопа Ставок Овернайт

ФИО студента: Патрин Артем Олегович

Руководитель: Качалов Дмитрий Александрович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Бакалавриат

Оценка: 8

Год защиты: 2014

<p>Данная работа посвящена моделированию&nbsp;спрэда Европейской межбанковской ставки предложения и индексного свопа ставок овернайт. Данный спрэд считается риск барометром в банковской системе, так как является спрэдом между стоимостью необеспеченного межбанковского кредитования и безрисковой ставкой межбанковского рынка ) ставкой свопа овернайт).Традиционно считается, что данный спрэд содержит в себе классические банковские риски такие как риск ликвидности и кредитный риск. Инновацией моей работы являляется предположение, что динамика спрэда зависит еще от рыночных рисков, такие как динамика ожидаемой ставки EURIBOR, валютного курса и волатильности фондового рынка.В своей работе я получил результаты, которые солидарны с моей идей. Таким образом в анализе рисков банковской системе были получены &nbsp;результаты, заслуживающие внимания институтциональных инвесторов, аналитиков и европейских регуляторов.</p>

Текст работы (работа добавлена 23 июня 2014 г.) (1.69 Kb)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ