Моделирование Факторов Спрэда Европейской Межбанковской Ставки Предложения и Индексного Свопа Ставок Овернайт

<p>Данная работа посвящена моделированию&nbsp;спрэда Европейской межбанковской ставки предложения и индексного свопа ставок овернайт. Данный спрэд считается риск барометром в банковской системе, так как является спрэдом между стоимостью необеспеченного межбанковского кредитования и безрисковой ставкой межбанковского рынка ) ставкой свопа овернайт).Традиционно считается, что данный спрэд содержит в себе классические банковские риски такие как риск ликвидности и кредитный риск. Инновацией моей работы являляется предположение, что динамика спрэда зависит еще от рыночных рисков, такие как динамика ожидаемой ставки EURIBOR, валютного курса и волатильности фондового рынка.В своей работе я получил результаты, которые солидарны с моей идей. Таким образом в анализе рисков банковской системе были получены &nbsp;результаты, заслуживающие внимания институтциональных инвесторов, аналитиков и европейских регуляторов.</p>