Перекрестная упорядоченная пробит- модель: программная реализация, тестирование и применение

ФИО студента: Петрин Андрей Дмитриевич

Руководитель: Сирченко Андрей Александрович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ (Бакалавриат)

Год защиты: 2015

С развитием систем электронного правительства и публикацией информации государственных органов, таких как центральные банки, возрастает потребность в разработке новейших экономических моделей, использующих современные технические решения. Среди прочего это касается упорядоченных пробит- и логит-моделей. Однако эти модели, разработанные в семидесятых годах прошлого века, оказываются неэффективными при прогнозировании и объяснении изменений ключевых ставок центрального банка, когда сначала выбирается направление (режим) изменений, а лишь затем принимается решение о ставке. Перекрестная упорядоченная пробит-модель (ПУПМ) является расширением классической модели, демонстрирует несмещённые и эффективные оценки при симуляциях Монте-Карло, когда как оценки конкурирующих моделей оказываются смещёнными. Наконец, в работе приводится пример анализа данных Федеральной Резервной Системы США методами ПУПМ.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ