Оценка вероятности банкротства банков

Данная работа посвящена исследованию вопроса прогнозирования вероятности банкротства банка в Российской Федерации. Исследование сфокусировано на разработке статистической модели, которая позволит оценить вероятность успеха в прогнозировании вероятности банкротства. В основе анализа лежат факторы, определяющие финансовую стабильность кредитной организации. Исследуемая выборка включает в себя два типа банков. Первый тип – это банки-банкроты, которые были подвержены отзыву лицензии со стороны Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ). Второй тип – это действующие банки-аналоги. Банковский сектор является одним из центральных элементов современной экономики, следовательно. Специфика бизнеса в данном секторе требует строгого регулирования. Рост недоверия в банковском секторе приводит к уменьшению пассивов и неэффективному распределению ресурсов банка, что негативно сказывается на всей экономике страны. Разработка модели раннего обнаружения необходима для сопровождения устойчивого развития банковской системы. Данные модели позволят выявлять проблемные банки на раннем этапе, до отзыва у них лицензии. Раннее обнаружение проблемных банков позволит регулятору минимизировать затраты связанные с санацией и ликвидацией проблемных кредитных организаций.