• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Сухарев Сергей Сергеевич
Разработка стратегий на основе статистического арбитража
Экономика
(Бакалавриат)
2015
В данной работе проводится исследование применимости стратегии парного трейдинга на российском фондовом рынке. В отличие от аналогичных научных трудов, в этой работе была учтена оптимизация параметров стратегии с целью максимизации средней прибыли. Доходность, полученная на часовых данных самых ликвидных акций за последние 6 лет, составляет 22,5% годовых. Стратегия, основанная на дневных ценах закрытия за последние 15 лет, дает отрицательную доходность. Анализ результатов показывает, что прибыли на часовых котировках статистически значимы. Результаты проверки гипотезы о рыночной нейтральности стратегии на дневных данных оказались неоднозначными.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР