Применение последовательных методов Монте-Карло для оценивания ненаблюдаемых случайных процессов

ФИО студента: Кумукова Алина Умаровна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика и статистика (Бакалавриат)

Год защиты: 2015

В работе рассмотрены последовательные методы Монте-Карло как инструмент оценивания ненаблюдаемых переменных, информацию о которых можно получить только косвенно через связанные с ними наблюдаемые переменные. Для оценки используется представление в форме пространства состояний. Преимуществом последовательных методов Монте-Карло является их применимость для оценивания нелинейных моделей с любыми распределениями наблюдаемой и ненаблюдаемой переменных. В работе проведен анализ одного из последовательных методов Монте-Карло – бутстреп фильтр, и предложена модификация данного алгоритма, основанная на распределении Стьюдента. На примере рассмотрены алгоритмы данных фильтров. Проведено сравнение качества оценивания двух фильтров на симулированных данных и показано, что предложенный алгоритм не уступает по качеству оценивания бутстреп фильтру.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ