• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Тебиева Елизавета Дмитриевна
Влияние новостных шоков на цены акций
2015
Широко признано, что новости играют ключевую роль на финансовых рынках. Новостной поток информации можно разделить на регулярные синхронные объявления (ожидаемые новости) и событийно-управляемые асинхронные объявления (неожиданные новости или новостные шоки). Магистерская диссертация посвящена выявлению и анализу влияния новостных шоков на цены акций российских эмитентов, а также их волатильность. В работе рассмотрены подходы к текстовому анализу новостных событий, обобщена информация по классификации новостных потоков информации. Предложена методология отбора новостных данных. Разработана модель анализа влияния новостных шоков на цены акций и их волатильность. Определена количественная зависимость между выходом негативных и позитивных новостей и соответствующим изменением аномальной доходности ценных бумаг российских эмитентов. Показано различие в изменении волатильности при появлении плохих и хороших новостных шоков, а также в неновостные дни.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР