• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Маркелов Даниил Владимирович
Нейросетевые модели прогнозирования систематического рыночного риска
Фондовый рынок и инвестиции
(Магистратура)
9
2015
В данной работе была рассмотрена проблема оценки систематического рыночного риска. Классическая CAPM модель была разработана еще в 1960 году и за последние несколько десятилетий приобрела множество модификаций. Однако основная проблема заключается в качестве (точности) прогноза коэффициента систематического рыночного риска. В данной работе в теоретической части рассмотрены классические линейные методы оценки бета-коэффициента, а во второй части работы представлен анализ моделей нейронных сетей и возможность их применения для прогнозирования коэффициента систематического рыночного риска.
Текст работы (работа добавлена 10 июня 2015г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР