Выделение глобального стохастического тренда по данным ММВБ

ФИО студента: Кузьмина Анастасия Геннадьевна

Руководитель: Пересецкий Анатолий Абрамович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2015

В данной работе был выделен глобальный стохастический тренд для индекса ММВБ, а также было доказано, что что тренд может быть выделен, используя лишь один фондовый индекс. В работе исследовались эмитенты, которые наилучшим образом определяют глобальный тренд в разные периоды рассмотрения, а было рассмотрено, влияет ли размер выборки на эмитентов, определяющих глобальный тренд. Для выделения глобального тренда была использована модель пространства состояний, а также фильтр Калмана, позволяющий извлекать наилучший тренд и притом только единственный.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ