Разработка организационно-экономического механизма управления кредитными рисками в банке

В настоящее время в условиях повышенной волатильности финансового рынка одной из самых значимых проблем коммерческих банков является анализ и оценка своих кредитных рисков, так как коммерческие банки сильно зависят от финансовой устойчивости своих клиентов, а также от состояния экономики и денежного рынка. Целью данной работы является разработка организационно-экономического механизма для анализа и оценки кредитного риска коммерческого банка с применением меры Value at Risk и имитационного моделирования методом Монте-Карло на примере построенного корпоративного кредитного портфеля. Также были выполнены следующие задачи: - проведен анализ различных теоретических подходов к управлению и оценке кредитных рисков; - проанализированы инструменты элиминирования кредитных рисков; - построена модель для анализа кредитоспособности заемщика; - проведена оценка совокупного риска кредитного портфеля с помощью меры Value at Risk; - проведена оптимизация структуры кредитного портфеля по трем критериям; - разработаны рекомендации по повышению качества управления кредитным портфелем. В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: - построена модель для определения рейтинга кредитоспособности заёмщиков банка; - разработана модель оценки кредитного риска корпоративного портфеля с помощью меры VaR и имитационного моделирования методом Монте-Карло; - сформулирован метод оптимизации кредитного портфеля с учетом критериев: риск, доходность, ликвидность. Основываясь на результатах проведенного исследования, можно сделать вывод, организационно-экономический механизм управления кредитными рисками в банке представляет собой сложную систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, которые в совокупности отражают процесс риск-менеджмента в банке. Результаты исследования также показывают, что управление кредитным риском должно происходить как на портфельном уровне, так и на уровне отдельного заемщика.