• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Вагидова Маликат Владимировна
Разработка организационно-экономического механизма управления кредитными рисками в банке
Экономика
(Бакалавриат)
2015
В настоящее время в условиях повышенной волатильности финансового рынка одной из самых значимых проблем коммерческих банков является анализ и оценка своих кредитных рисков, так как коммерческие банки сильно зависят от финансовой устойчивости своих клиентов, а также от состояния экономики и денежного рынка. Целью данной работы является разработка организационно-экономического механизма для анализа и оценки кредитного риска коммерческого банка с применением меры Value at Risk и имитационного моделирования методом Монте-Карло на примере построенного корпоративного кредитного портфеля. Также были выполнены следующие задачи: - проведен анализ различных теоретических подходов к управлению и оценке кредитных рисков; - проанализированы инструменты элиминирования кредитных рисков; - построена модель для анализа кредитоспособности заемщика; - проведена оценка совокупного риска кредитного портфеля с помощью меры Value at Risk; - проведена оптимизация структуры кредитного портфеля по трем критериям; - разработаны рекомендации по повышению качества управления кредитным портфелем. В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: - построена модель для определения рейтинга кредитоспособности заёмщиков банка; - разработана модель оценки кредитного риска корпоративного портфеля с помощью меры VaR и имитационного моделирования методом Монте-Карло; - сформулирован метод оптимизации кредитного портфеля с учетом критериев: риск, доходность, ликвидность. Основываясь на результатах проведенного исследования, можно сделать вывод, организационно-экономический механизм управления кредитными рисками в банке представляет собой сложную систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, которые в совокупности отражают процесс риск-менеджмента в банке. Результаты исследования также показывают, что управление кредитным риском должно происходить как на портфельном уровне, так и на уровне отдельного заемщика.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР