Фрактальная томография временных рядов

Настоящая диссертация представляет собой описание методики выявления вероятностной предопределённости событий на финансовых рынках. Этот довольно простой, но многомасштабный математический анализ позволяет исследователям извлекать объективную и прогностически ценную информацию о характере конкретных рынков. Первая вводная глава диссертации объясняет причины применения фрактальной бинарной сети, базового элемента фрактальной томографии. Вторая главе показывает применение метода для анализа международного рынка Форекс. Третья глава посвящена результатам исследования цветных шумов с памятью, благодаря которым автору удалось разработать трендово-флетовую классификацию финансовых рынков с памятью. Непредсказуемые эффективные рынки в этой классификации занимают центральное положение. Четвёртая глава диссертации раскрывает энтропийный взгляд на эффективный рынок, объясняющий фундаментальные причины его высокой динамической устойчивости и крайней непредсказуемости. Энтропийное объяснение, которое было найдено автором для объяснения информационной неопределенности рынка, по сути, является строгим математическим обоснованием теории эффективного рынка. А энтропийный подход к оценке управленческо-ресурсного потенциала финансовых рынков, на самом деле, развивает инструментарий теории трансакционных издержек. Комплексные измерения энтропии на рынке Форекс в целом показали высокий уровень эффективности международного валютного рынка. Описанный метод измерения энтропии является универсальным и может быть применен для исследования других биржевых котировок без каких-либо модификаций. Трейдеры и инвесторы могут использовать его для самостоятельного поиска прибыльных рынков. Пятая заключительная глава посвящена энтропийному объяснению фундаментальной непознаваемости будущего. Результаты проведённых исследований были представлены на четырёх научно-практических конференциях, а также в виде трёх публикаций в экономических журналах из списка ВАК при Минобрнауки России.