• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Воронова Полина Федоровна
Анализ нестационарных временных рядов на примере котировок Мосэнерго
Факультет прикладной математики и кибернетики
2015
Ключевые слова: ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ, КОТИРОВКИ, МОСЭНЕРГО, ПРОГНОЗ КОТИРОВОК, СКАЧКИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ, ПРОГНОЗ СКАЧКОВ, МОДЕЛИ РЯДА ARMA, КРИТЕРИЙ ДИКИ-ФУЛЛЕРА, КРИТЕРИЙ ФИЛИПСА-ПЕРРОНА В первой главе работы содержатся общие сведения о временных рядах, обоснована сложность и важность их анализа. Так же в этой главе аргументирована актуальность выбора временного ряда котировок «Мосэнерго» в качестве исследуемого. В конце главы сформулированы цели работы. Во второй главе приведены классификации временных рядов по типам. Рассмотрены отличия типов временных рядов, приведены примеры. Для временного ряда котировок «Мосэнерго» произведена классификация. Ввиду неоднородности ряда были выделены однородные интервалы в процессе, определен тип ряда внутри однородного интервала. В третьей главе рассмотрены модели временных рядов типа ARMA. Выделены отличия авторегрессионной (AR-модели) модели, модели скользящего среднего порядка q (MA(q)-модели), модели смешанного процесса авторегрессии – скользящего среднего (ARMA(p, q)-модели). В четвертой главе предложен и применен на ряде котировок «Мосэнерго» алгоритм для анализа и прогноза скачков при решении практических задач. Проанализированы результаты алгоритма, предложено дополнение к алгоритму. В заключении приведены основные результаты

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР