Автокорреляционный анализ моментум-эффекта на российском фондовом рынке

ФИО студента: Кузнецова Анна Александровна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2015

Моя работа изучает моментум эффект, а также его причины и источники на российском фондовом рынке. Главной целью моего исследования является попытка выяснить, существует ли моментум эффект на российском фондовом рынке, прибыльны ли стратегии, построенные на его основании, а также каковы причины его существования. Выборка состоит из акций, включенных в индекс ММВБ 10 с 2004 по 2014 год. Для выяснения причин существования моментум эффекта я раскладываю прибыль от моментум стратегий на 3 составляющие: автоковариацию доходностей акций, кросс-секционную ковариацию доходностей и вариацию средних ожидаемых доходностей акций, и пытаюсь выяснить, какая компонента вносит наибольший вклад.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ