• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Котова Екатерина Александровна
Статистический арбитраж на российском фондовом рынке
Экономика
(Бакалавриат)
2015
Статистический арбитраж - это класс торговых стратегий, использующих математические модели для поиска арбитражных возможностей на финансовых рынках. В моём исследовании на данных с Московской биржи я тестирую стратегию парной торговли, которая извлекает прибыль из статистических расхождений в относительных ценах активов, имеющих долгосрочную тенденцию к совместному движению. В частности, я применяю самофинансирующуюся стратегию парной торговли на рынке акций, торгующихся на Московской фондовой бирже за период с 2009 по 2014 год. Результаты показывают, что парная торговля способна генерировать положительные статистически значимые прибыли.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР