Эконометрическое тестирование модели CAPM и её модификаций

ФИО студента: Есин Антон Михайлович

Руководитель: Буянова Елена Александровна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2015

В исследовании рассматриваются теоретические основы модели CAPM и её модификаций, а также методы её эконометрического тестирования. В работе обсуждается важность модели CAPM как части теории финансов и как инструмента финансовой аналитики. Описан классический метод тестирования CAPM и дан обзор статей, посвященных данной теме. Представлено описание альтернативных методов тестирования CAPM с помощью J-статистики, которая использовалась в исследовании. Результаты исследования подтверждают адекватность модели CAPM как метода объяснения доходности финансовых активов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ