Влияние выхода корпоративных новостей на динамику цен акций российских компаний

ФИО студента: Язиков Никита Алексеевич

Руководитель: Меньшиков Сергей Михайлович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2015

Цель данной работы – изучение степени влияния «сюрприза доходов» на цены акций российских компаний после выхода квартальных корпоративных новостей. Для этого я использую термин дрифта (POST – Post Earnings Announcement Drift), который описывает поведение цен после чрезмерной или недостаточной рекакции. Результаты показывают наличие взаимосвязи между "сюрпризами" и движениями цен. Был обнаружен положительный дрифт цен акций, который который увеличивается со временем, что подтверждает наличие недостаточной реакции на новости.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ