• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Исследование срочной структуры базиса спрэда облигаций и кредитных дефолтных свопов

ФИО студента: Корешкова Екатерина Дмитриевна

Руководитель: Лапшин Виктор Александрович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2015

В данной работе исследуется срочная структура базиса спрэдов кредитных дефолтных свопов и облигаций. Вводится новое понятие «индивидуального странового спрэда», который по информационному содержанию аналогичен базису спрэдов, так как вычисляется на основе котировок кредитных дефолтных свопов и облигаций. В рамках выполнения поставленной цели решаются следующие задачи: изучается механизм определения цен на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций и зависимость силы и направленности влияния от сроков, с целью выявления асинхронного отражения в ценах на данных рынках. Затем в качестве аналога базиса спрэдов рассматривается индивидуальный страновой спрэд, выявляется его зависимость от кредитного качества эмитента, а также исследуются его возможные детерминанты в зависимости от срока контракта.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ