• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Оценка и управление розничными кредитными рисками в коммерческом банке

ФИО студента: Литвинова Дарья Александровна

Руководитель: Шпрингель Виктор Кимович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2015

Целью данной дипломной работы являются: -обзор рынка розничного кредитования,перспектив его развития; -описание кредитного риска,способов его оценки; -оценка кредитоспособности заемщика с применением модели аппликационного скоринга; -анализ вероятности дефолта заемщика с использованием коррекции Хекмана; -калибровка полученной модели; -обзор Базельских соглашений по капиталу с описанием подходов к расчету экономического капитала для покрытия кредитного риска Актуальность данной темы объясняется важностью оценки и контроля кредитного риска в целом,ухудшающимся положением заемщиков из-за высокой долговой нагрузки домохозяйств и финансово-экономического кризиса российской экономики. Помимо этого,ЦБ РФ обязывает банки к введению Базельских нормативов для расчета достаточности капитала,что еще раз указывает на необходимость внутренних систем точной оценки кредитного риска, так как именно под этот вид риска отводится до 70% капитала банка. Объектом исследования является розничный кредитный портфель коммерческого банка. Основное внимание в работе уделено оценке кредитного риска заемщиков с использованием скоринговой модели. Построенная модель зависимости вероятности дефолта(PD) от ряда факторов подтверждает наличие связи между переменными. В результате анализа установлено,что на PD влияют:пол,возраст, род занятости,доход,расходы и др. В список значимых предикторов не вошли:количество членов семьи,количество иждивенцев и др. Качество модели было проверено с помощью: LR статистики,t-тестов,статистика Хосмера-Лемешова,а также анализа ROC-кривой и AUROC. Полученные коэффициенты были переведены в скоринговые баллы,также исследована зависимость дефолтности портфеля в зависимости от порога отсечения,установленного банком. В работе была сделана калибровка модели для ее адаптации под кризисные условия. Высокая предсказательная способность модели объясняет ее практическую значимость.

Текст работы (работа добавлена 16 июня 2015 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ