• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Антипенко Дарья Александровна
Сравнительный анализ подходов к определению маржинальных требований для портфелей ПФИ
9
2015
Работа посвящена сравнению подходов к установлению маржинальных требований для портфелей производных финансовых инструментов (ПФИ). В рамках исследования проведен систематизированный сравнительный анализ мировых практик, используемых в части установления маржинальных требований по выделенным автором критериям, с помощью которых можно определить наиболее подходящие системы маржирования при определенных рыночных условиях. Автором предложен подход к практическому сравнению маржинальных систем, который заключается в воссоздании среды для оценки риска, используемой в данных рыночных условиях, и восстановлении процедур дефолт-менеджмента, выбираемых в том или ином методе маржирования. Данный подход проиллюстрирован на примере двух портфелей, состоящих из опционов, с ограниченным и неограниченным профилями риска с использованием трех методов маржирования (SPAN, CORE, Гарантированный подход) на наиболее актуальных данных.
Текст работы (работа добавлена 11 июня 2015г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР