Системные риски в деятельности банка

В современном мире значимость кооперации между банками не может быть недооценена. Новые технологии и инновации позволяют банкам наращивать объем транзакций и предлагать гораздо больший спектр услуг. Новые техники капитализации и спонсирования применяются повсеместно, таким образом, меняя структуру финансовой системы. С одной стороны, расширяющиеся связи между банками-партнерами открывают новые возможности для бизнеса, позволяя использовать эффект масштаба. Но с другой стороны, подобная зависимость увеличивает системный риск, который подразумевает банкротство целого ряда банков в случае проблем у одного из гигантов финансового мира. Данная работа пытается обозначить источники системного риска в современном мире. Работа анализирует как традиционные подходы, так и новые методы изучения риска. Теоретическая часть работы показывает разницу между микро и макро подходами к исчислению системного риска и пытается указать на ошибки, которые часто допускают в этих подходах. Практическая часть работы стремится выявить, какие характеристики банков увеличивают подверженность системному риску. Выбору наиболее опасных с точки зрения системного риска американских банков во время кризиса 2007-2008 годов используется в качестве базы для этого исследования. Изначальная гипотеза предполагает, что системный риск наиболее развит в больших банках со слабой структурой капитала, с нестабильным финансированием и с более широким кругом проводимых рыночных операций. На основе названной выборки исследование выявляет зависимость между системным риском и такими независимыми переменными, как размер банка, структура капитала и вовлеченность в рыночные операции. Исследование не выявило прямой зависимости системного риска от способа финансирования, но это может быть объяснено специфичностью выборки или модели. Подводя итог, данная работа предлагает ряд небольших изменений, которые смогут уменьшить подверженность банков системному риску.