• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Назаров Николай Федорович
Проверка статистической значимости наличия моментум эффекта на фондовом рынке
Математические методы анализа экономики
(Магистратура)
2015
Наличие моментум-эффекта на фондовом рынке предоставляет возможность построения торговых стратегий, использующих данную особенность для получения инвестиционной прибыли. Зачастую процесс перебора различных параметров стратегий приводит к тому, что исследователь получает приемлемые результаты в силу случайности. Поэтому построение методов контроля вероятности ошибки первого рода при множественном тестировании гипотез является актуальной проблемой на протяжении долгого времени. В данной работе представлен подход по ранжированию моментум-стратегий из обширного класса и способ проверки статистической значимости результатов лучшей по средней доходности модели. Было проведено исследование на данных российского фондового рынка, в рамках которого рассматривался портфель из 33 акций в период 2009-2015 гг. Оказалось, что с учетом перебора моделей лучшая из рассмотренных 2592 стратегий не превосходит бенчмарк в 6% годовых.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР