• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Данная работа посвящена разработке модели, прогнозирующей рейтинг международных банков на основе общедоступной информации. В работе представлен сравнительный анализ академических статей по данной тематике, проведено формирование репрезентативной выборки и построена модель международных рейтингов с последующими выводами. Использовалась база данных Bank scope, содержащая информацию о мировых банках за период с 1996 по 2011 год. Произведена фильтрация данных и сформирована репрезентативная выборка. В связи с неравномерностью и недостатком данных для увеличения количества наблюдений был создан программный код в системе Matlab. На основе анализа значимых и незначимых показателей, в том числе финансовых, макроэкономических, институциональных и фиктивных переменных была составлена финальная спецификация упорядоченной пробит модели множественного выбора. При использовании макропеременных, таких как инфляция, торговый баланс и уровень ВВП на душу населения, увеличилась прогнозная сила модели. Фиктивная переменная на принадлежность к развивающимся странам имела значимое влияние на рейтинг банка. До/после кризисная принадлежность рейтинговой оценки также оказалась значимой, что опровергло гипотезу о том, что рейтинговые агентства не меняют свои оценки рейтинга при переходе экономики на другую стадию бизнес цикла. На основании полученных регрессий и соответствующих фиктивных переменных был сделан вывод о том, что рейтинговое агентство Standard&Poor’s оказалось наиболее консервативным, в то время как Moody’s, наоборот, присваивает более высокие оценки относительно агентства Fitch. Это также было подтверждено при проверке внутренней и внешней прогнозной силы модели. Полученная модель может иметь практическое применение, так как прогноз рейтинговой градации привёл к 31% безошибочных результатов и более 70% предсказаний имело отклонение не более чем на одну рейтинговую градацию. В то время как по классовой спецификации модели эти показатели составили 62% и 95%, соответственно.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР