Статистический арбитраж

ФИО студента: Халин Никанор Александрович

Руководитель: Качалов Дмитрий Александрович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2015

В своей работе я тестировал эффективность стратегии Статистический Арбитраж на Московской Бирже. Статистический Арбитраж - торговая стратегия, относящаяся к алгоритмическому трейдингу, используется в основном Хедж Фонами и торговыми роботами. Она заключается в том, что если две акции имеют схожую динамику на протяжении статистически значимого периода, то, зафиксировав в определенный момент расхождение их спреда, можно ставить на его сужение, и наоборот. Подбор пар я осуществлял с помощью коинтеграционного метода. Подобрав в общей сложности 7 пар для торговли, я построил стратегию и получил весьма неплохой результат. В плане прибыльности, эта стратегия обошла индексный портфель.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ