• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Беньяминов Савин Максимович
Модель GARCH в изучении событий: влияние дивидендов в России
2015
Названием данной выпускной квалификационной работы является: "Модель GARCH в изучении событий: влияние дивидендов в России". Работа, написанная студентом 4 курса МИЭФ НИУ-ВШЭ, Беняминова Савина Максимовича под руководством Соколова Владимира Николаевича, включает в себя 21 страницу, в том числе 9 основных таблиц, которые находятся в приложении. Основной целью данной работы является проведение исследования событий (event study) с целью определения формы эффективности Российского рынка (Efficient market hypothesis). В работе раскрывается понятие гипотезы о рыночной эффективности и объясняется, как протестировать данную гипотезу на примере дивидендов. Используются две модели: в первой (OLS) предполагается постоянная дисперсия остатков, во второй модели используется GARCH(1,1). Результаты получены на основе 82 «исследований событий» , различаются при использовании различных моделей. Данная работа имеет недостатки, описанные в заключении.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР