Расчет стоимости европейского опциона на конечном (1,s) рынке, когда изменения цен рискового актива происходит в случайные моменты времени, образующие вложенную цепь Маркова

ФИО студента: Комаров Иван Сергеевич

Руководитель: Хаметов Владимир Минирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2015

Выпускная квалификационная работа Комаров И.С. группа 41 УРС факультета Экономических наук НИУ ВШЭ Темой данной работы является расчет стоимости опциона, на биномиальном рынке, когда моменты между сделками случайны. Был рассмотрен случай, который отличается от популярных моделей ценообразования опционов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ