• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Саврасова Вероника Алексеевна
Управление кредитным риском портфеля скоринговых кредитов коммерческого банка
Финансы
(Магистратура)
2015
Актуальность выбранной темы подтверждается высокой конкуренцией на кредитном рынке и растущей стоимостью просроченной задолженности. В банковской практике участились случаи банкротства, напрямую связанные с низким качеством потребительских портфелей. Таким образом, в кризисных условиях коммерческим банкам следует пересмотреть подход к управлению потребительским кредитным риском, как на индивидуальном уровне, так и в целом по портфелю. Целью исследования является разработка интегрированного подхода к управлению кредитным риском портфеля скоринговых кредитов на примере коммерческого банка ОАО «Россельхозбанка». Первая глава определяет место и роль потребительского кредитования в банковской системе РФ, понятие «кредитного риска», а также особенности применения скоринговых систем к управлению индивидуальным кредитным риском коммерческого банка. Во второй главе проводится анализ различных моделей, используемых для оценки кредитного риска коммерческого банка. Его результаты показали, что существует необходимость в интеграции рассмотренных моделей в целях повышения точности оценки кредитного риска. Первоначально, с помощью скоринговой модели оценивается кредитный риск по отдельному заемщику. Для оценки портфельного кредитного риска предлагается использовать две модели – с одной стороны, двухкритериальную модель, ориентированную на оптимизацию портфеля скоринговых кредитов, а с другой – VaR-модель. В третьей главе предложенный интегрированный подход применяется к кредитному портфелю Россельхозбанка. При сопоставлении оптимального и фактического портфеля делается вывод о целесообразности использования данного подхода для управления кредитный риском портфеля скоринговых кредитов коммерческого банка. Практическая значимость исследования определяется тем, что данный подход к управлению кредитным риском может стать основой коммерческих банков для развития их собственных систем риск-менеджмента.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР