• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Предсказуемость процентных ставок: сравнение конкурирующих моделей

ФИО студента: Борисов Михаил Алексеевич

Руководитель: Сирченко Андрей Александрович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ (Бакалавриат)

Год защиты: 2015

Ключевая процентная ставка центрального банка является одной из наиболее важных переменных в экономике. Предсказывание будущих решений центрального банка становится все более насущной проблемой для финансового сектора, так как рынки становятся все более эффективными и, следовательно, более чувствительными к изменениям ключевой процентной ставки. Чтобы решить эту проблему, в научной литературе было предложено множество эконометрических моделей. Эта работа описывает модель cross-nested ordered probit и ее correlated версию и сравнивает их эффективность со стандартной моделью ordered probit в конечной выборке с помощью экспериментов Монте-Карло. Модель cross-nested ordered probit не только показывает лучшие результаты, но и предоставляет более теоретически значимые выводы.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ