Управление страновым риском в кредитной организации в условиях глобализации экономики

Интеграция России в глобальные процессы мировой экономики и политики, расширение в этой связи международных валютных, кредитных, финансовых операций сопряжено с дополнительными (страновыми) рисками для российских кредитных организаций. Отсутствие достаточной теоретической и методологической базы для идентификации и оценки данного вида риска делает предмет исследования весьма актуальным. Наше диссертационное исследование посвящено разработке методологии оценки странового риска и решению проблемы управления им в коммерческих банках. В соответствии с целью исследования автором были поставлены следующие задачи: 1. Обобщение теории странового риска, на основе которой конкретизировать понятие странового риска; 2. Проведение сравнительного анализа различных методик ранжирования стран; 3. Определение предсказательной способности ведущих рейтинговых агентств; 4. Провести корреляционный анализ влияния различных факторов на страновой риск; 5. Доработать рекомендованную ЦБ методику расчета страновых лимитов; 6. Предложить меры по управлению страновым риском. Проведен сравнительный анализ ведущих рейтинговых агентств результатом которого стал вывод о том, что лучшим из рассматриваемых агентств является S&P. В рамках исследования нами были выявлены следующие факторы, оказывающие влияние на страновой риск: номинальная процентная ставка, профицит/дефицит бюджета, инфляция, ВВП на душу населения, уровень коррупции в стране, платежный баланс, репутация страны на международной арене и индекс человеческого развития. Доработана рекомендованная ЦБ методика расчета страновых лимитов. Предложены меры по управлению страновым риском. В диссертационном исследовании сформулированы выводы о потенциальном росте странового риска в российских кредитных организациях в настоящее время, дана авторская трактовка определения странового риска, определен перечень факторов, влияющих на страновой риск. Предложены основные пути минимизации странового риска в банках