• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Коротыч Михаил Васильевич
Оценка валютных рисков на финансовом рынке с использованием интеллектуальных систем
Финансы
(Магистратура)
2015
Работа посвящена вопросам, связанным с управлением валютными рисками. Девальвация рубля в 2014-2015гг показала, что неустойчивость валютных курсов привносит в деятельность российских компаний значительную неопределённость оценки будущих денежных потоков, риск крупных убытков и банкротства. Поэтому для повышения эффективности операций в иностранной валюте особую актуальность имеет получение достоверных прогнозов валютного курса. Актуальность обусловлена: • возрастанием значения прогнозирования валютного курса; • необходимостью совершенствования российской практики оценки валютного риска и прогнозирования валютного курса. Целью магистерской диссертации является разработка механизма прогнозирования динамики валютных курсов, объединяющего фундаментальный и технический подходы, учитывающего макроэкономическую и спекулятивную составляющую в формировании курса. Большинство известных моделей анализа отличаются линейностью, а количество факторов, влияющих на валютный курс, велико. Поэтому необходим механизм нелинейного анализа прошлых изменений валютных курсов. Под нелинейным анализом в первую очередь понимается механизм искусственных нейронных сетей. В данной работе рассмотрены оба подхода и разработан механизм снижения валютных рисков компаний, путем прогнозирования валютного курса, как на краткосрочный, так и на долгосрочный период. Работа поделена на практическую и теоретическую части. В главе 1 рассмотрены общие сведения о валютном риске и методах его снижения а также о валютном рынке FOREX, проведен обзор валютного рынка и валютных курсов и сделок. Глава 2 посвящена моделям прогнозирования курсов валют на основе технического и фундаментального анализов, проведен сравнительный анализ. В главе 3 разбирается практическая часть прогнозирования с помощью линейного и нелинейного методов на эмпирических данных.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР